Su historia está ligada a la minería del hierro desde la Edad Antigua. Los primeros vestigios del poblamiento en su término municipal datan de la época calcolítica, destacando, a unos dos kilómetros de la población, el complejo yacimiento de Sierra Palacios. Cumple todas las características de los asentamientos neolíticos y calcolíticos con su poblado en la zona amesetada de la sierra y el río Guadiato al fondo. Las excavaciones que se han llevado a cabo han sacado a la luz todo tipo de puntas de flecha, idolitos, cerámica…, indicando todavía una mayor importancia de la caza sobre la agricultura en la vida de sus explotaciones.
Se conservan más de una decena de sepulcros megalíticos o dólmenes, son construcciones realizadas con lajas de piedra de gran tamaño colocadas verticalmente, con o sin corredor de acceso a la cámara sepulcral, en la que se depositan los cadáveres con sus ajuares. Entre estos destaca el dolmen de Casas de Don Pedro. La minería arqueológica representa otro aspecto a tener en cuenta, así está la mina de la Gata que nos ha dejado importantes restos en este municipio.
El castillo, cuyos restos más antiguos datan del siglo IX, se sitúa irregularmente sobre el elevado espolón calizo coronando la población. Se conservan seis torres insertas en la muralla y la torre del homenaje. Declarado Bien de Interés cultural, es de época califal (S.X.), domina el paisaje del pueblo, y bajo su protección fue creciendo Belmez. En el S. XIX vivirá su gran momento de expansión económica y social, con el auge de explotaciones mineras ligadas al carbón. De esta época son los edificios más destacados de la localidad, como el Ayuntamiento, en granito y ladrillo rojo, construido a mediados del siglo XIX por el arquitecto cordobés Rafael de Luque y Lubián, y el casino, con un precioso patio interior decorado con azulejos de estilo sevillano. Actualmente alberga la sede de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Minera, dependiente de la Universidad de Córdoba.
Dentro de la arquitectura religiosa hay que mencionar la Iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Anunciación: destaca su torre mudéjar y el espléndido retablo mayor renacentista, fue construida en el siglo XIII, sufriendo posteriores remodelaciones iniciadas a mediados del siglo XVI que le dan aspecto barroco.
La Ermita de Ntra. Sra. del Castillo, de época medieval, su primitiva cubierta de madera fue sustituida por una bóveda de lunetos. La Ermita de Ntra. Sra. de los Remedios, dedicada a la advocación de la patrona de la localidad, está datada del siglo XVI.
